Hay algo llamado Categoría predeterminada en WordPress, esta categoría se vinculará con los artículos en los cuales no se ha configurado ninguna.
Si no configuró esto, los artículos terminarán en la categoría «Sin categoría«. En otras palabras, la categoría «Sin categoría» será la categoría de publicación predeterminada.
«Sin categoría» por defecto no se puede eliminar, pero veremos como podemos cambiarle el nombre o removerla.
Cómo Eliminar categoría «Sin Categoría»
Realmente la solución es cambiar la categoría por defecto de nuestros artículos. Esto se puede hacer a través del área de configuración de escritura de WordPress.
Cambiamos la categoría por defecto de WordPress en Ajustes > Escritura

Hecho esto, si revisamos nuestra lista de categorías veremos que podemos editar esta categoría o que la podemos eliminar.

Si la eliminamos y tenemos artículos vinculados a «Sin Categoría», estos artículos se asignarán a la categoría predeterminada que configuramos anteriormente.